5.0 z 5 hvězdiček
měkká vazba
Mathematical Models of Financial Derivatives
Kniha ( měkká vazba )
- Produkt je nedostupný.
Při zaslání zboží balíčkem
K nákupu nad 699 Kč dárek zdarma v hodnotě 299 Kč
This second edition, now featuring new material, focuses on the valuation principles that are common to most derivative securities. A wide range of financial derivatives commonly traded in the equity and fixed income markets are analysed, emphasising aspects of pricing, hedging and practical usage. This second edition features additional… Přejít na celý popis
Kate Marshallová se potýká nejen se svou vlastní minulostí, na kterou chtěla už dávno zapomenout, ale také se zamotává do autory podcastu o skutečných zločinech...
Více informací
K tomuto produktu zákazníci kupují
-
-
-
-
-
-
-
0.0 z 5 hvězdiček
pevná vazba -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
This second edition, now featuring new material, focuses on the valuation principles that are common to most derivative securities. A wide range of financial derivatives commonly traded in the equity and fixed income markets are analysed, emphasising aspects of pricing, hedging and practical usage. This second edition features additional emphasis on the discussion of Ito calculus and Girsanovs Theorem, and the risk-neutral measure and equivalent martingale pricing approach. A new chapter on credit risk models and pricing of credit derivatives has been added. Up-to-date research results are provided by many useful exercises.
- Nakladatel
- Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
- Rozměr
- 156 x 236 x 35
- jazyk
- angličtina
- Počet stran
- 530
- Vydání
- 1
- isbn
- 978-3-642-44793-8
- Vazba
- měkká vazba
- datum vydání
- 2.11.2014
- ean
- 9783642447938
Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda
0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů
0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička
Přidejte své hodnocení knihy
Vývoj ceny Nápověda
Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.
Maloobchodní cena
Minimální prodejní cena:
0 Kč
Nápověda
Články, které stojí za pozornost
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
